Tiago, só usei ASP.NET uma vez, e foi em Delphi. Estava olhando o código que usei. De uma olhada e veja o que acha. Esse código está dentro do evento Page_Load.
grdProdutos.DataSource = DS;
try
grdProdutos.DataBind;
except
if (grdProdutos.CurrentPageIndex > grdProdutos.PageCount) then
grdProdutos.CurrentPageIndex := 0;
end;